Zimą sójki są szczególnie widoczne, nie tylko ze względu na swoje ubarwienie (to jedyne kolorowe ptaki wśród krukowatych), lecz także z powodu większej liczebności. Do lokalnych populacji dołączają bowiem osobniki migrujące ze wschodu i północy, poszukujące u nas lepszych warunków do przetrwania. 

Choć zima daje się we znaki wszystkim zwierzętom, sójki wypracowały bardzo skuteczne strategie przetrwania. Już od końca lata i wczesnej jesieni gromadzą duże nasiona, które zazwyczaj zakopują płytko w ziemi, aby zimą korzystać z zapasu kalorycznych żołędzi. Dzięki temu obecność sójek w lasach liściastych sprzyja odnowieniu naturalnemu takich gatunków jak buki i dęby.

Sójki chętnie również odwiedzają przydomowe karmniki. Przeganiają wówczas mniejsze ptaki, by móc posilić się w samotności. Jeśli w lesie natrafią na świeżą padlinę, nie stronią także od pokarmu mięsnego.

Sójki, podobnie jak kruki, rozwinęły bogaty repertuar dźwięków wykorzystywanych w codziennych sytuacjach. Najbardziej znane jest ich skrzeczenie, ostrzegające inne zwierzęta przed zbliżającym się zagrożeniem. Ptaki te umiejętnie naśladują głos myszołowa, a nawet potrafią miałczeć jak kot.

Wysoka inteligencja oraz zdolności adaptacyjne zapewniają sójkom długowieczność. Ptaki te mogą dożywać nawet dwudziestu lat.